PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WINN charges 0.57%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности WINN и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-3.51%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between WINN and QGRW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.97

The correlation between WINN and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и QGRW

Секторы
WINN
QGRW

Технологии

49.2%
52.1%

Коммуникационные услуги

15.9%
17.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
12.4%

Здравоохранение

6.8%
4.3%

Финансовые услуги

5.1%
4.1%

Промышленность

4.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.6%

Технологии

WINN
49.2%
QGRW
52.1%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
QGRW
17.8%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
QGRW
12.4%

Здравоохранение

WINN
6.8%
QGRW
4.3%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
QGRW
4.1%

Промышленность

WINN
4.9%
QGRW
8.0%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
QGRW
0.5%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
QGRW
0.4%

Недвижимость

WINN
0.4%
QGRW

-

Сырьевые материалы

WINN

-

QGRW

-

Энергетика

WINN

-

QGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIXWINN с SPYD
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

WINN vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.02

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.71

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.28

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

8.92

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.02

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.65

-1.04

Просадки

Сравнение просадок WINN и QGRW

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-24.40%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-15.44%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-24.40%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.33%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-3.26%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.94%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и QGRW

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.01%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.69%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.67%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

17.39%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

21.07%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.07%

+2.66%

Сравнение комиссий WINN и QGRW

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и QGRW

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WINN and QGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 23.40% for WINN. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор