PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с SPYD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. WINN is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 20.54%/yr vs 14.90%/yr for SPYD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности WINN и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 13.71%.

WINN

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
0.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.22%
1 год
20.49%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и SPYD

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.69%14.31%31.64%52.44%-27.98%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.71%4.65%15.34%3.91%-4.25%

Correlation

The correlation between WINN and SPYD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between WINN and SPYD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WINN и SPYD

Секторы
WINN
SPYD

Технологии

52.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

14.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.3%

Промышленность

6.5%
2.3%

Здравоохранение

6.1%
5.3%

Финансовые услуги

3.7%
11.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
16.0%

Коммунальные услуги

2.2%
11.2%

Недвижимость

0.4%
26.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Энергетика

-

8.5%

Технологии

WINN
52.8%
SPYD
3.2%

Коммуникационные услуги

WINN
14.1%
SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

WINN
12.0%
SPYD
7.3%

Промышленность

WINN
6.5%
SPYD
2.3%

Здравоохранение

WINN
6.1%
SPYD
5.3%

Финансовые услуги

WINN
3.7%
SPYD
11.9%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.5%
SPYD
16.0%

Коммунальные услуги

WINN
2.2%
SPYD
11.2%

Недвижимость

WINN
0.4%
SPYD
26.5%

Сырьевые материалы

WINN

-

SPYD
3.0%

Энергетика

WINN

-

SPYD
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

WINN vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.75

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.60

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.92

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

8.40

-6.69

WINN vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и SPYD

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-46.42%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-7.05%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-16.13%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-0.88%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.14%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.44%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и SPYD

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.62%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

8.05%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

11.87%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

16.07%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

19.78%

+3.99%

Сравнение комиссий WINN и SPYD

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и SPYD

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.22%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and SPYD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (6.74%) compared to SPYD (3.62%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs SPYD's -46.42%.

On 3-year performance, WINN leads with 20.54% vs 14.90% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 20.54% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

SPYD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор