Сравнение WINN с HACAX
WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds from Harbor. Over the past 3 years, WINN returned 23.44%/yr vs 28.91%/yr for HACAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WINN charges 0.57%/yr vs 0.71%/yr for HACAX.
Доходность
Сравнение доходности WINN и HACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINN показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 9.59%.
WINN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HACAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение доходности по годам WINN и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 7.32% | 14.31% | 31.64% | 52.44% | -26.67% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 9.59% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -26.42% |
Correlation
The correlation between WINN and HACAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between WINN and HACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINN vs. HACAX — Ранг доходности на риск
WINN
HACAX
Сравнение WINN c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINN | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.86 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINN | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WINN и HACAX
Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и HACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINN | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -63.05% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -17.96% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -27.37% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.68% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -16.22% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.68% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINN и HACAX
Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеют волатильность 4.00% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINN | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.84% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 12.38% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 16.37% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 25.82% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 24.37% | -0.63% |
Сравнение комиссий WINN и HACAX
WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINN и HACAX
WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 10.27% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WINN and HACAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WINN has higher volatility (4.00%) compared to HACAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs HACAX's -63.05%.
HACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WINN и HACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор