Сравнение NKE с UA
NKE (NIKE, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, UA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, NKE returned -1.20%/yr vs -15.28%/yr for UA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NKE и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 47.71%. За последние 10 лет акции NKE превзошли акции UA по среднегодовой доходности: -1.20% против -15.28% соответственно.
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
UA
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- 25.27%
- 6 месяцев
- 27.06%
- С начала года
- 47.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -16.10%
- 10 лет*
- -15.28%
Сравнение доходности по годам NKE и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
UA Under Armour, Inc. | 47.71% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between NKE and UA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between NKE and UA shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$65.96B
UA:
$3.02B
NKE:
$2.10
UA:
-$1.16
NKE:
1.42
UA:
0.61
NKE:
1.72
UA:
2.14
NKE:
$46.40B
UA:
$4.97B
NKE:
$19.91B
UA:
$2.26B
NKE:
$3.21B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. UA — Ранг доходности на риск
NKE
UA
Сравнение NKE c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.27 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.43 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и UA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -91.34% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -42.86% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -60.16% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -82.50% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -89.92% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.77% | -84.50% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -69.34% | +48.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.62% | 27.01% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и UA
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.88%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 13.79% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 42.73% | -15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 53.27% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 50.52% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 50.41% | -18.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и UA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и UA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and UA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (13.79%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs UA's -91.34%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор