Сравнение NKE с UA
NKE (NIKE, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, UA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, NKE returned -0.91%/yr vs -15.97%/yr for UA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NKE и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции NKE превзошли акции UA по среднегодовой доходности: -0.91% против -15.97% соответственно.
NKE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -30.04%
- 3 года*
- -25.92%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -0.91%
UA
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -20.99%
- 10 лет*
- -15.97%
Сравнение доходности по годам NKE и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -33.33% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between NKE and UA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between NKE and UA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NKE:
$61.91B
UA:
$2.50B
NKE:
$1.52
UA:
-$1.16
NKE:
1.33
UA:
0.51
NKE:
4.39
UA:
1.77
NKE:
$46.52B
UA:
$4.97B
NKE:
$18.99B
UA:
$2.26B
NKE:
$3.33B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. UA — Ранг доходности на риск
NKE
UA
Сравнение NKE c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.23 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.37 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и UA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -91.34% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -42.86% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -60.16% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -82.50% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -89.92% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -87.14% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -69.24% | +48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 26.64% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и UA
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 11.17%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 14.36% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 43.88% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 52.86% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 50.42% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 50.44% | -18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и UA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.90% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и UA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and UA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (14.36%) compared to NKE (11.17%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs UA's -91.34%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор