Сравнение NKE с UAA
NKE (NIKE, Inc.) and UAA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, UAA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, NKE returned -0.81%/yr vs -17.19%/yr for UAA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NKE и UAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -30.46%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции NKE превзошли акции UAA по среднегодовой доходности: -0.81% против -17.19% соответственно.
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
UAA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -17.19%
Сравнение доходности по годам NKE и UAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
UAA Under Armour, Inc. | 12.27% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
Correlation
The correlation between NKE and UAA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.54 |
The correlation between NKE and UAA shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.58B
UAA:
$2.38B
NKE:
$1.52
UAA:
-$1.16
NKE:
1.39
UAA:
0.48
NKE:
4.58
UAA:
1.68
NKE:
$46.52B
UAA:
$4.97B
NKE:
$18.99B
UAA:
$2.26B
NKE:
$3.33B
UAA:
-$36.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. UAA — Ранг доходности на риск
NKE
UAA
Сравнение NKE c UAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | UAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.36 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.57 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и UAA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и UAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -91.99% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -43.42% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -62.53% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -84.53% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -90.43% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.35% | -89.28% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -45.72% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 27.08% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и UAA
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.56%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 22.74% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 43.34% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 54.65% | -16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 52.73% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 52.11% | -19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и UAA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и UAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и UAA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and UAA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAA has higher volatility (22.74%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs UAA's -91.99%.
UAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и UAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор