PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с ONON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с ONON

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, ONON in Apparel Retail. Over the past 3 years, NKE returned -25.92%/yr vs 7.45%/yr for ONON. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NKE и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -20.57%.

NKE

1 день
-1.32%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
-29.21%
1 год
-30.04%
3 года*
-25.92%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-0.91%

ONON

1 день
5.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-20.57%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-29.62%
3 года*
7.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и ONON

2026 (YTD)20252024202320222021
NKE
NIKE, Inc.		-33.33%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%5.17%
ONON
On Holding AG		-20.57%-15.14%103.08%57.17%-54.62%6.81%

Correlation

The correlation between NKE and ONON is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.50

The correlation between NKE and ONON has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$61.91B

ONON:

$12.39B

EPS

NKE:

$1.52

ONON:

CHF 0.75

Коэффициент P/E

NKE:

27.50

ONON:

39.81

Коэффициент P/S

NKE:

1.33

ONON:

3.21

Коэффициент P/B

NKE:

4.39

ONON:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.52B

ONON:

CHF 3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$18.99B

ONON:

CHF 2.00B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.33B

ONON:

CHF 422.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

On Holding AG

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с DECKNKE с UAANKE с SONY
Часто сравнивают с ONON:
ONON с DECKONON с CROXONON с SKXONON с ASOONON с GLBEONON с ADDYYONON с SPY

Доходность на риск

NKE vs. ONON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEONONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.65

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.78

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.72

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.28

+0.10

NKE vs. ONON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONON равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и ONON

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ONON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEONONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-68.90%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-41.35%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-49.89%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.45%

-41.97%

-32.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-36.03%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.41%

23.10%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и ONON

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 11.17%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEONONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

12.70%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

32.48%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.51%

45.72%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.01%

57.15%

-21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

57.15%

-24.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и ONON

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.90%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.28B
850.46M
(NKE) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NKE значения в USD, ONON значения в CHF

Сравнение рентабельности NKE и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.2%
64.2%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and ONON have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONON has higher volatility (12.70%) compared to NKE (11.17%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs ONON's -68.90%.

ONON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и ONON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор