Сравнение NKE с ONON
NKE (NIKE, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, ONON in Apparel Retail. Over the past 3 years, NKE returned -24.15%/yr vs 2.70%/yr for ONON. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NKE и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -17.81%.
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
ONON
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -16.96%
- С начала года
- -17.81%
- 1 год
- -27.76%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 5.17% |
ONON On Holding AG | -17.81% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between NKE and ONON is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between NKE and ONON has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NKE:
$65.96B
ONON:
$12.73B
NKE:
$2.10
ONON:
CHF 0.75
NKE:
21.23
ONON:
40.80
NKE:
1.42
ONON:
3.28
NKE:
1.72
ONON:
5.84
NKE:
$46.40B
ONON:
CHF 3.13B
NKE:
$19.91B
ONON:
CHF 2.00B
NKE:
$3.21B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. ONON — Ранг доходности на риск
NKE
ONON
Сравнение NKE c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.68 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.15 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и ONON
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -68.90% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -41.22% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -49.89% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.77% | -39.96% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -36.11% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.62% | 24.24% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и ONON
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.88%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 13.12% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 32.43% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 45.99% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 56.92% | -21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 56.92% | -24.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и ONON
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и ONON
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and ONON have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (13.12%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs ONON's -68.90%.
ONON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор