PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с ONON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NKE с ONON

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или ONON.

Корреляция

Корреляция между NKE и ONON составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NKE и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.74

ONON:

1.32

Коэф-т Сортино

NKE:

-0.87

ONON:

1.98

Коэф-т Омега

NKE:

0.86

ONON:

1.25

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.45

ONON:

1.59

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.33

ONON:

4.41

Индекс Язвы

NKE:

23.09%

ONON:

14.75%

Дневная вол-ть

NKE:

40.58%

ONON:

48.63%

Макс. просадка

NKE:

-75.58%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

NKE:

-62.72%

ONON:

-5.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$92.10B

ONON:

$19.53B

EPS

NKE:

$3.04

ONON:

$0.75

Коэффициент P/E

NKE:

20.76

ONON:

79.87

Коэффициент P/S

NKE:

1.93

ONON:

7.70

Коэффициент P/B

NKE:

6.58

ONON:

11.28

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$47.82B

ONON:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$20.96B

ONON:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$4.77B

ONON:

$353.70M

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью 9.37%.

NKE

С начала года

-16.18%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-16.84%

1 год

-30.25%

5 лет

-5.96%

10 лет

3.11%

ONON

С начала года

9.37%

1 месяц

40.94%

6 месяцев

15.37%

1 год

57.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и ONON

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.44%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NKE и ONON

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и ONON

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.00%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
11.27B
726.60M
(NKE) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
41.5%
59.9%
(NKE) Валовая рентабельность
(ONON) Валовая рентабельность
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 435.30M при выручке в 726.60M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 726.60M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 56.70M при выручке в 726.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.