PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с ONON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NKE и ONON составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NKE с ONON

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или ONON.

Доходность

Сравнение доходности NKE и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.86

ONON:

0.52

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.02

ONON:

0.98

Коэф-т Омега

NKE:

0.84

ONON:

1.12

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.51

ONON:

0.52

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.38

ONON:

1.45

Индекс Язвы

NKE:

25.22%

ONON:

14.71%

Дневная вол-ть

NKE:

41.60%

ONON:

48.44%

Макс. просадка

NKE:

-75.64%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

NKE:

-64.32%

ONON:

-18.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$89.34B

ONON:

$17.29B

EPS

NKE:

$3.01

ONON:

$0.77

Коэффициент P/E

NKE:

20.56

ONON:

68.84

Коэффициент P/S

NKE:

1.87

ONON:

6.82

Коэффициент P/B

NKE:

6.38

ONON:

9.63

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$35.21B

ONON:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$15.32B

ONON:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.02B

ONON:

$353.70M

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -4.91%.

NKE

С начала года

-19.78%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-35.48%

3 года

-16.31%

5 лет

-8.26%

10 лет

2.43%

ONON

С начала года

-4.91%

1 месяц

-13.06%

6 месяцев

-8.05%

1 год

25.10%

3 года

45.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

On Holding AG

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и ONON

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.62%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NKE и ONON

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.64%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ONON.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и ONON

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.27B
726.60M
(NKE) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
41.5%
59.9%
(NKE) Валовая рентабельность
(ONON) Валовая рентабельность
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 435.30M при выручке в 726.60M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 726.60M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 56.70M при выручке в 726.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.