Сравнение NKE с ADDYY
NKE (NIKE, Inc.) and ADDYY (Adidas AG ADR) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NKE returned -0.81%/yr vs 4.36%/yr for ADDYY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и ADDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -30.46%, что значительно ниже, чем у ADDYY с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям ADDYY по среднегодовой доходности: -0.81% против 4.36% соответственно.
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
ADDYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам NKE и ADDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
ADDYY Adidas AG ADR | -3.70% | -18.11% | 20.16% | 50.70% | -52.02% | -20.73% | 12.40% | 57.51% | 5.61% | 28.12% |
Correlation
The correlation between NKE and ADDYY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between NKE and ADDYY shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.58B
ADDYY:
$33.39B
NKE:
$1.52
ADDYY:
$3.92
NKE:
28.69
ADDYY:
23.84
NKE:
1.39
ADDYY:
1.32
NKE:
4.58
ADDYY:
5.57
NKE:
$46.52B
ADDYY:
$25.30B
NKE:
$18.99B
ADDYY:
$13.00B
NKE:
$3.33B
ADDYY:
$3.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. ADDYY — Ранг доходности на риск
NKE
ADDYY
Сравнение NKE c ADDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Adidas AG ADR (ADDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | ADDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.56 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.92 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | ADDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.05 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и ADDYY
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки ADDYY в -91.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ADDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | ADDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -91.70% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -39.33% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -44.16% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -76.64% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -76.64% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.35% | -50.34% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -52.58% | +31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 24.06% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и ADDYY
NIKE, Inc. (NKE) и Adidas AG ADR (ADDYY) имеют волатильность 9.56% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | ADDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 9.77% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 23.64% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 33.96% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 37.62% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 34.13% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и ADDYY
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ADDYY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 1.74% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и ADDYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Adidas AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и ADDYY
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ADDYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ADDYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ADDYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and ADDYY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADDYY has higher volatility (9.77%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs ADDYY's -91.70%.
ADDYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и ADDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор