PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NKE с DECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с DECK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NKE (NIKE, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NKE returned -1.20%/yr vs 26.50%/yr for DECK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: -1.20% против 26.50% соответственно.

NKE

1 день
4.21%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-29.92%
С начала года
-28.95%
1 год
-36.49%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-21.25%
10 лет*
-1.20%

DECK

1 день
2.35%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
5.78%
С начала года
5.17%
1 год
11.39%
3 года*
6.12%
5 лет*
11.78%
10 лет*
26.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-28.95%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		5.17%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Correlation

The correlation between NKE and DECK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г.

0.29

The correlation between NKE and DECK shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$65.96B

DECK:

$15.14B

EPS

NKE:

$2.10

DECK:

$7.02

Коэффициент P/E

NKE:

21.23

DECK:

15.52

Коэффициент P/S

NKE:

1.42

DECK:

2.90

Коэффициент P/B

NKE:

1.72

DECK:

6.17

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.40B

DECK:

$5.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$19.91B

DECK:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.21B

DECK:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с UAANKE с SONY
Часто сравнивают с DECK:
DECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPIDECK с SPY

Доходность на риск

NKE vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEDECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.25

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
0.72

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.09

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.32

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

0.66

-1.98

NKE vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и DECK

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-94.36%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-35.81%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.87%

-64.35%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.10%

-64.35%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.10%

-64.35%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.77%

-51.13%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-40.38%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

17.37%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и DECK

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.88%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

11.49%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

31.68%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

45.81%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

44.09%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

42.52%

-10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и DECK

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.66%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.97B
1.12B
(NKE) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
49.2%
57.6%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and DECK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (11.49%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs DECK's -94.36%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и DECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор