PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NKE с DECK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или DECK.

Корреляция

Корреляция между NKE и DECK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NKE и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,723.73%
8,833.89%
NKE
DECK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.95

DECK:

-0.43

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.19

DECK:

-0.32

Коэф-т Омега

NKE:

0.81

DECK:

0.96

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.55

DECK:

-0.38

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.78

DECK:

-0.91

Индекс Язвы

NKE:

21.14%

DECK:

23.00%

Дневная вол-ть

NKE:

39.80%

DECK:

48.98%

Макс. просадка

NKE:

-68.53%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

NKE:

-65.96%

DECK:

-51.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$86.32B

DECK:

$16.79B

EPS

NKE:

$3.01

DECK:

$6.16

Коэффициент P/E

NKE:

19.14

DECK:

17.73

Коэффициент PEG

NKE:

5.46

DECK:

1.25

Коэффициент P/S

NKE:

1.81

DECK:

3.41

Коэффициент P/B

NKE:

6.07

DECK:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$47.82B

DECK:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$20.96B

DECK:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$4.77B

DECK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -23.47%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -46.24%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 2.75% против 24.45% соответственно.

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

DECK

С начала года

-46.24%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-21.40%

5 лет

34.83%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NKE: -0.95
DECK: -0.43
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NKE: -1.19
DECK: -0.32
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NKE: 0.81
DECK: 0.96
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NKE: -0.55
DECK: -0.38
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NKE: -1.78
DECK: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.43
NKE
DECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и DECK

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NKE и DECK

Максимальная просадка NKE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
-51.06%
NKE
DECK

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и DECK

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 23.28%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.28%
24.53%
NKE
DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию