PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NKE и DECK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NKE с DECK

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или DECK.

Доходность

Сравнение доходности NKE и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.86

DECK:

-0.76

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.02

DECK:

-0.90

Коэф-т Омега

NKE:

0.84

DECK:

0.87

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.51

DECK:

-0.73

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.38

DECK:

-1.41

Индекс Язвы

NKE:

25.22%

DECK:

28.59%

Дневная вол-ть

NKE:

41.60%

DECK:

52.14%

Макс. просадка

NKE:

-75.64%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

NKE:

-64.32%

DECK:

-54.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$89.34B

DECK:

$15.49B

EPS

NKE:

$3.01

DECK:

$6.47

Коэффициент P/E

NKE:

20.56

DECK:

16.02

Коэффициент PEG

NKE:

6.58

DECK:

1.83

Коэффициент P/S

NKE:

1.87

DECK:

3.11

Коэффициент P/B

NKE:

6.38

DECK:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$35.21B

DECK:

$4.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$15.32B

DECK:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.02B

DECK:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -19.78%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -49.48%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 2.43% против 23.35% соответственно.

NKE

С начала года

-19.78%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-35.48%

3 года

-16.31%

5 лет

-8.26%

10 лет

2.43%

DECK

С начала года

-49.48%

1 месяц

-19.78%

6 месяцев

-51.22%

1 год

-39.49%

3 года

34.99%

5 лет

25.16%

10 лет

23.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECK равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и DECK

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.62%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NKE и DECK

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.64%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DECK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и DECK

Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.48%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.27B
1.02B
(NKE) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
41.5%
58.5%
(NKE) Валовая рентабельность
(DECK) Валовая рентабельность
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 597.29M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 173.93M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.41M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.