Сравнение CMG с MAR
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, MAR in Lodging. Over the past 10 years, CMG returned 15.38%/yr vs 19.17%/yr for MAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 15.38% против 19.17% соответственно.
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
MAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 23.39%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение доходности по годам CMG и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
MAR Marriott International, Inc. | 20.10% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between CMG and MAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$43.88B
MAR:
$97.87B
CMG:
$1.10
MAR:
$14.30
CMG:
31.10
MAR:
25.95
CMG:
1.17
MAR:
0.68
CMG:
3.72
MAR:
3.09
CMG:
$12.14B
MAR:
$21.73B
CMG:
$4.39B
MAR:
$1.31B
CMG:
$2.30B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. MAR — Ранг доходности на риск
CMG
MAR
Сравнение CMG c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.93 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.47 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и MAR
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -75.59% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.75% | -12.65% | -35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -30.50% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -30.50% | -28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -61.26% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -7.80% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -14.87% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 4.94% | +27.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MAR
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 6.60% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 20.01% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.72% | 26.49% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 28.79% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 32.78% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MAR
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.74% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMG and MAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.40%) compared to MAR (6.60%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор