Сравнение CMG с MAR
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, MAR in Lodging. Over the past 10 years, CMG returned 12.21%/yr vs 20.06%/yr for MAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 24.68%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 12.21% против 20.06% соответственно.
CMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 12.21%
MAR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 30.68%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 23.07%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам CMG и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -23.84% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
MAR Marriott International, Inc. | 24.68% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between CMG and MAR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$1.09
MAR:
$12.66
CMG:
25.77
MAR:
30.44
CMG:
0.97
MAR:
0.80
CMG:
3.08
MAR:
3.62
CMG:
$12.14B
MAR:
$21.73B
CMG:
$4.39B
MAR:
$1.31B
CMG:
$2.30B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. MAR — Ранг доходности на риск
CMG
MAR
Сравнение CMG c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.85 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 9.64 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 1.86 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и MAR
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -75.59% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -12.65% | -38.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -30.50% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -30.50% | -28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -61.26% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.89% | -0.15% | -58.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -14.91% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 5.03% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MAR
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 6.58% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 20.15% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 26.17% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 28.82% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 32.88% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MAR
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.71% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMG and MAR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (9.34%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор