PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с MAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, MAR in Lodging. Over the past 10 years, CMG returned 14.74%/yr vs 20.72%/yr for MAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 14.74% против 20.72% соответственно.

CMG

1 день
2.39%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-16.39%
1 год
-42.01%
3 года*
-8.13%
5 лет*
0.85%
10 лет*
14.74%

MAR

1 день
-0.85%
1 месяц
3.90%
С начала года
24.12%
6 месяцев
22.18%
1 год
43.99%
3 года*
32.04%
5 лет*
23.29%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-14.35%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
MAR
Marriott International, Inc.		24.12%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between CMG and MAR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.40

The correlation between CMG and MAR shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CMG:

$1.09

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

CMG:

28.98

MAR:

30.30

Коэффициент PEG

CMG:

1.09

MAR:

0.79

Коэффициент P/S

CMG:

3.47

MAR:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с TTWOMAR с LNGMAR с PDD

Доходность на риск

CMG vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.69

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.59

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.50

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

8.78

-9.94

CMG vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и MAR

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-75.59%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-12.65%

-38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-30.50%

-28.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-30.50%

-28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-61.26%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.77%

-4.72%

-49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.42%

-14.89%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

5.03%

+31.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и MAR

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

7.52%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

19.74%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

26.27%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

28.86%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

32.83%

+2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и MAR

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.71%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.09B
1.81B
(CMG) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMG and MAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (12.50%) compared to MAR (7.52%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор