Сравнение WIEFX с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WIEFX и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIEFX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям WASMX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.40% соответственно.
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIEFX и WASMX
WIEFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
WIEFX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
WIEFX
WASMX
Сравнение WIEFX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIEFX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.08 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.01 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.07 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -0.22 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIEFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.08 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WIEFX и WASMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIEFX и WASMX
WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% | 0.00% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок WIEFX и WASMX
Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIEFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -37.74% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -12.29% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -23.07% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -37.74% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -11.74% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.19% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.90% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIEFX и WASMX
Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIEFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.30% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 9.73% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 18.18% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 17.17% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.63% | -3.90% |