PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIEFX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIEFX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.49% соответственно.

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с BTMFXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTEFXWIEFX с BTSMX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий WIEFX и BOSOX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund

Доходность на риск

WIEFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIEFXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.11

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

-0.03

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.04

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

-0.13

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIEFX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIEFXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между WIEFX и BOSOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и BOSOX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и BOSOX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIEFXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-51.32%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.89%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-22.36%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-36.79%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-14.43%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.26%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.86%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и BOSOX

Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIEFXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.68%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.66%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

19.02%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

17.84%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

19.56%

-4.83%