PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGSX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGSX с VTSNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WHGSX (Westwood Quality SmallCap Fund) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - WHGSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Westwood, while VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, WHGSX returned 9.50%/yr vs 10.52%/yr for VTSNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHGSX charges 0.92%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности WHGSX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHGSX показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.52% соответственно.

WHGSX

1 день
0.64%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.03%
6 месяцев
12.78%
1 год
18.33%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.09%
10 лет*
9.50%

VTSNX

1 день
0.18%
1 месяц
3.28%
С начала года
15.83%
6 месяцев
15.73%
1 год
33.50%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGSX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		15.03%-0.12%4.75%17.16%-12.42%27.94%2.16%27.13%-14.25%12.38%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		15.83%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between WHGSX and VTSNX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.69

The correlation between WHGSX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SmallCap Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WHGSX:
WHGSX с WHGHXWHGSX с HASCXWHGSX с WHGIXWHGSX с AVUVWHGSX с WHGMXWHGSX с CSMDXWHGSX с SSLCX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

WHGSX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGSX
Ранг доходности на риск WHGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGSX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WHGSXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.29

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.07

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.05

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

11.86

-6.82

WHGSX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGSX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGSX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WHGSX и VTSNX

Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGSXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-35.72%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.29%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-13.14%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-29.50%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-35.72%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-8.07%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.90%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGSX и VTSNX

Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGSXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.02%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.03%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.09%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

15.21%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

15.95%

+6.17%

Сравнение комиссий WHGSX и VTSNX

WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGSX и VTSNX

Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VTSNX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.51%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		5.31%6.11%6.37%4.06%3.67%4.69%0.65%1.04%7.20%7.25%0.52%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WHGSX and VTSNX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (6.02%) compared to WHGSX (5.24%). In terms of maximum drawdown, WHGSX dropped -56.51% vs VTSNX's -35.72%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGSX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор