Сравнение WHGSX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.46% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и RYOTX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
WHGSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
WHGSX
RYOTX
Сравнение WHGSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.73 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.37 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.26 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 11.42 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.73 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и RYOTX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и RYOTX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -56.86% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.59% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -35.84% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -44.87% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.15% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -9.47% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.88% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и RYOTX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.07% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 17.62% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 26.53% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 23.39% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 23.03% | -0.97% |