Сравнение WHGSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции WHGSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.66% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и DFISX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
WHGSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
WHGSX
DFISX
Сравнение WHGSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.66 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.15 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.04 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.97 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.66 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и DFISX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и DFISX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -60.66% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.96% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -35.06% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -43.00% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -11.77% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -11.69% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.06% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и DFISX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.18%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.90% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 10.04% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 15.38% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 15.75% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.11% | +5.94% |