Сравнение WHGMX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и FTSIX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
WHGMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
WHGMX
FTSIX
Сравнение WHGMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.91 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.73 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.91 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и FTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и FTSIX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FTSIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и FTSIX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -42.12% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -13.29% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -27.57% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.50% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -7.80% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.29% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и FTSIX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.75% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.27% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 20.15% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 19.14% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 23.49% | -3.24% |