PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		-1.27%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%3.82%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

WHGIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.02%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.03%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGHXWHGIX с PUDZX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий WHGIX и PALDX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

6.83

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между WHGIX и PALDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и PALDX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		3.02%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и PALDX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-26.16%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.20%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-20.47%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.96%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.16%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.70%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и PALDX

Текущая волатильность для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) составляет 2.71%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.05%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

5.86%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

11.52%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

12.08%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

12.75%

-3.85%