PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		-1.27%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции WHGIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.62% соответственно.

WHGIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.02%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.03%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGHXWHGIX с SICIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий WHGIX и CONWX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.70

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.36

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.99

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

11.30

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между WHGIX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и CONWX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		3.02%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и CONWX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-26.09%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.60%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-12.49%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-26.09%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.03%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.78%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и CONWX

Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.12%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

5.43%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

10.70%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

10.26%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

11.15%

-2.25%