Сравнение WGROX с WMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и WMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции WMCVX немного отстают с 9.99%.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и WMCVX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.
Доходность на риск
WGROX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск
WGROX
WMCVX
Сравнение WGROX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | WMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.31 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.54 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.60 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.31 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и WMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WMCVX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности WMCVX в 6.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WMCVX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -65.79% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.67% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -32.26% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -46.29% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -12.90% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.98% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 4.65% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WMCVX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.90% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 13.59% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 23.47% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.55% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 23.41% | -0.16% |