PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с WMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с WMCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 10.38%/yr for WMCVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.16%/yr for WMCVX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции WMCVX немного отстают с 10.38%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и WMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%

Correlation

The correlation between WGROX and WMCVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г.

0.90

The correlation between WGROX and WMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VOWMCVX с FMILX

Доходность на риск

WGROX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXWMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.66

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.10

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.01

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

2.81

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXWMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WMCVX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WMCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXWMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-65.79%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-12.06%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-28.75%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-32.26%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-46.29%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-6.43%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.95%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.33%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WMCVX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеют волатильность 5.40% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXWMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.38%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.46%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

18.62%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

22.56%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.47%

-0.14%

Сравнение комиссий WGROX и WMCVX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WMCVX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности WMCVX в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WGROX and WMCVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WMCVX (5.38%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WMCVX's -65.79%.

WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и WMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор