PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с WAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и WAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.55% соответственно.

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG
Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с IWM

Сравнение комиссий WGROX и WAMVX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
WGROX
Wasatch Core Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXWAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.87

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.35

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.37

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

4.51

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXWAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.87

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между WGROX и WAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAMVX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности WAMVX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAMVX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXWAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-60.71%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-13.33%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-38.69%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-41.30%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.39%

-11.11%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-10.29%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.05%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAMVX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеют волатильность 7.39% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXWAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.18%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

13.94%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

21.17%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

20.48%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

21.21%

+2.04%