Сравнение WGROX с WAMVX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 14.81%/yr for WAMVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.66%/yr for WAMVX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 11.48% против 14.81% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 11.48%
WAMVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам WGROX и WAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.13% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 18.25% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.47% |
Correlation
The correlation between WGROX and WAMVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2003 г. | 0.86 |
The correlation between WGROX and WAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск
WGROX
WAMVX
Сравнение WGROX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGROX | WAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.37 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.93 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAMVX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -60.71% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.33% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -23.66% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -38.69% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -41.30% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -1.22% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.21% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.98% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAMVX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеют волатильность 5.92% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.94% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.58% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 19.49% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 20.66% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 21.35% | +1.99% |
Сравнение комиссий WGROX и WAMVX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAMVX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности WAMVX в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 9.47% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.13% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and WAMVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMVX has higher volatility (5.94%) compared to WGROX (5.92%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WAMVX's -60.71%.
WAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и WAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор