Сравнение WGROX с WAIOX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 4.04%/yr for WAIOX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WAIOX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 10.79% против 4.04% соответственно.
WGROX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.79%
WAIOX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам WGROX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 2.95% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between WGROX and WAIOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.54 |
The correlation between WGROX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
WGROX
WAIOX
Сравнение WGROX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.15 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAIOX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -68.04% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -21.23% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -21.23% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -50.21% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -50.21% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -33.03% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -16.82% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 10.49% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAIOX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.28% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 11.92% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 14.45% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.11% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.55% | +6.78% |
Сравнение комиссий WGROX и WAIOX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAIOX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности WAIOX в 63.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.34% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.31% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and WAIOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAIOX (4.28%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WAIOX's -68.04%.
WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор