Сравнение WGROX с WAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 10.21% против 2.71% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и WAIOX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Доходность на риск
WGROX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
WGROX
WAIOX
Сравнение WGROX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.36 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | -0.40 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.26 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.56 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.53 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и WAIOX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAIOX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности WAIOX в 74.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAIOX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -68.04% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -21.23% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -50.21% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -50.21% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -42.74% | +19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -16.66% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 9.67% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAIOX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.06% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 9.93% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 14.38% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.89% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 16.39% | +6.86% |