Сравнение WGROX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.21% против 10.74% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и VO
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
WGROX vs. VO — Ранг доходности на риск
WGROX
VO
Сравнение WGROX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.15 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.06 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.83 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.39 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VO
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VO
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -58.87% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -12.74% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -27.57% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -39.37% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -5.53% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.91% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 2.79% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VO
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.83% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 9.73% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 17.57% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.61% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 18.94% | +4.31% |