PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

VO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.68%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.56%37.82%11.89%14.28%-12.12%24.33%7.73%28.89%-15.81%16.52%
Разные валюты инструментов

VO торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.69% соответственно.

VO

1 день
2.22%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-1.48%
1 год
12.73%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.67%

XIC.TO

1 день
2.66%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.56%
6 месяцев
10.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.94%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с IVOO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с XUS-U.TO

Сравнение комиссий VO и XIC.TO

VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

VO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.31

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.99

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.63

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

16.45

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.31

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между VO и XIC.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и XIC.TO

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.51%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок VO и XIC.TO

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-48.21%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-10.98%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-16.24%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-37.21%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.95%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.08%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.44%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и XIC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.89%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.21%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.03%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.05%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.02%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.65%

+0.29%