PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с PCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с PCFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while PCFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 14.20%/yr for PCFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for PCFIX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и PCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у PCFIX с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям PCFIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 14.20% соответственно.

WGROX

1 день
2.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
0.34%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.66%
10 лет*
11.48%

PCFIX

1 день
0.62%
1 месяц
3.57%
С начала года
19.37%
6 месяцев
16.30%
1 год
38.45%
3 года*
22.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и PCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		5.13%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		19.37%6.78%20.88%18.04%-12.46%39.43%9.77%21.53%-12.19%12.90%

Correlation

The correlation between WGROX and PCFIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between WGROX and PCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с XSMOPCFIX с VOOPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с HRTVXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX

Доходность на риск

WGROX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGROXPCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.09

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.98

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.26

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

13.65

-13.74

WGROX vs. PCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PCFIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и PCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGROX и PCFIX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки PCFIX в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и PCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXPCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-52.02%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.87%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-28.08%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-28.76%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-52.02%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-1.92%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.82%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.76%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и PCFIX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеют волатильность 5.92% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXPCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.72%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.88%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

18.07%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

23.16%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

24.86%

-1.52%

Сравнение комиссий WGROX и PCFIX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PCFIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и PCFIX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности PCFIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		4.02%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.13%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and PCFIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.92%) compared to PCFIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs PCFIX's -52.02%.

PCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и PCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор