Сравнение WGROX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WGROX Wasatch Core Growth Fund	-5.57%	-10.37%	13.13%	33.43%	-30.86%	20.76%	36.73%	33.31%	-3.75%	23.63%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	15.52%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

WGROX

1 день: 3.27%

1 месяц: -8.34%

С начала года: -5.57%

6 месяцев: -8.36%

1 год: -6.59%

3 года*: 5.47%

5 лет*: -0.24%

10 лет*: 10.21%

NESIX

1 день: 5.37%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 15.52%

6 месяцев: 15.78%

1 год: 56.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Core Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с WGROX:

WGROX с WAAEX WGROX с WAMCX WGROX с VOO WGROX с OBSOX WGROX с HRSMX WGROX с SPYG WGROX с VIOG

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с LADYX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий WGROX и NESIX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

WGROX

Wasatch Core Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WGROX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WGROX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.26	1.61	-1.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.22	2.20	-2.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.29	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.39	3.17	-3.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.08	10.66	-11.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WGROX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.26	1.61	-1.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.06	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.55	-0.01

Корреляция

Корреляция между WGROX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и NESIX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WGROX Wasatch Core Growth Fund	9.06%	8.55%	9.22%	0.00%	0.71%	16.82%	7.21%	10.73%	10.14%	6.24%	0.15%	12.70%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и NESIX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WGROX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.61%	-49.61%	-12.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.89%	-17.25%	+1.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.16%	-49.61%	+9.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.39%	-4.27%	-19.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.86%	-15.26%	+5.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.79%	5.13%	+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и NESIX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WGROX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.39%	12.19%	-4.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.04%	23.47%	-9.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.08%	35.37%	-11.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.91%	29.15%	-6.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.25%	26.35%	-3.10%

Сравнение WGROX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности WGROX и NESIX

Сравнение доходности по годам WGROX и NESIX

Доходность по периодам

WGROX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WGROX и NESIX

Доходность на риск

WGROX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

WGROX

NESIX

Сравнение WGROX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WGROX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок WGROX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)