Сравнение WGROX с NESIX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WGROX returned 0.88%/yr vs 10.47%/yr for NESIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и NESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 81.20%.
WGROX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 10.70%
NESIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 16.29%
- С начала года
- 81.20%
- 6 месяцев
- 75.35%
- 1 год
- 124.55%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGROX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 3.25% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 23.63% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 81.20% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between WGROX and NESIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between WGROX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
WGROX
NESIX
Сравнение WGROX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.58 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.23 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 29.97 | -30.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 4.10 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и NESIX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и NESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -49.61% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -17.12% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -35.21% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -49.61% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -0.58% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -14.98% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 4.12% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и NESIX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.28%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 8.80% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 21.10% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 30.15% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 29.28% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 26.43% | -3.11% |
Сравнение комиссий WGROX и NESIX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и NESIX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.28% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and NESIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (8.80%) compared to WGROX (5.28%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs NESIX's -49.61%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и NESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор