Сравнение NESIX с ALMAX
NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NESIX returned 10.97%/yr vs -3.52%/yr for ALMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESIX charges 1.18%/yr vs 1.20%/yr for ALMAX.
Доходность
Сравнение доходности NESIX и ALMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 82.25%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью 4.73%.
NESIX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- 82.25%
- 6 месяцев
- 79.70%
- 1 год
- 125.34%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
ALMAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам NESIX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 82.25% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 4.73% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 20.48% |
Correlation
The correlation between NESIX and ALMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between NESIX and ALMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESIX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
NESIX
ALMAX
Сравнение NESIX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.13 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 0.70 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 2.14 | +30.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41 | 0.68 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.32 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и ALMAX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и ALMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESIX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -60.51% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -20.91% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -29.61% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -53.89% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.00% | +32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -17.33% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 6.83% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и ALMAX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESIX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 7.66% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | 17.11% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 21.71% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 29.17% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 27.26% | -0.82% |
Сравнение комиссий NESIX и ALMAX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и ALMAX
Ни NESIX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NESIX and ALMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (8.71%) compared to ALMAX (7.66%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs ALMAX's -60.51%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESIX и ALMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор