PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с ALMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с ALMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и ALMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и ALMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-15.06%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%20.48%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -15.06%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

ALMAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-11.84%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-13.51%
1 год
0.51%
3 года*
1.57%
5 лет*
-6.88%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOXNESIX с BSCFX
Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX

Сравнение комиссий NESIX и ALMAX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXALMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.01

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.19

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.11

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

-0.40

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. ALMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ALMAX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и ALMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXALMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.01

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.24

Корреляция

Корреляция между NESIX и ALMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и ALMAX

Ни NESIX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и ALMAX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и ALMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXALMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-60.51%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-20.91%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-53.89%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-44.85%

+35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-17.19%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

6.01%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и ALMAX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXALMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

7.42%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

15.17%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

24.27%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

29.06%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

27.09%

-0.79%