PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с BUFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESIX с BUFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and BUFOX (Buffalo Early Stage Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NESIX returned 10.97%/yr vs -1.60%/yr for BUFOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NESIX charges 1.18%/yr vs 1.46%/yr for BUFOX.

Доходность

Сравнение доходности NESIX и BUFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 82.25%, что значительно выше, чем у BUFOX с доходностью 12.62%.

NESIX

1 день
4.01%
1 месяц
22.94%
С начала года
82.25%
6 месяцев
79.70%
1 год
125.34%
3 года*
33.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

BUFOX

1 день
0.60%
1 месяц
8.61%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.78%
1 год
25.56%
3 года*
7.95%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESIX и BUFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		82.25%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		12.62%3.09%7.52%9.83%-30.78%7.43%47.85%34.06%-3.78%26.43%

Correlation

The correlation between NESIX and BUFOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between NESIX and BUFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Buffalo Early Stage Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOXNESIX с RMBBX
Часто сравнивают с BUFOX:
BUFOX с VOOBUFOX с NEAIXBUFOX с NCLEXBUFOX с CMCIXBUFOX с ETEGXBUFOX с BUFGXBUFOX с BUFTX

Доходность на риск

NESIX vs. BUFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFOX
Ранг доходности на риск BUFOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c BUFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXBUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.41
1.29

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
1.87

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.22

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

1.82

+5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.30

5.45

+26.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. BUFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа BUFOX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и BUFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXBUFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41

1.29

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок NESIX и BUFOX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки BUFOX в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и BUFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESIXBUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-69.71%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-15.52%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-24.62%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-43.17%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.39%

+13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-16.05%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.18%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и BUFOX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESIXBUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.93%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

15.73%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

21.99%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

22.77%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

22.37%

+4.07%

Сравнение комиссий NESIX и BUFOX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии BUFOX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и BUFOX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		4.53%5.10%0.00%0.00%1.20%15.83%11.19%4.77%14.50%20.01%8.35%8.53%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NESIX and BUFOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESIX has higher volatility (8.71%) compared to BUFOX (5.93%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs BUFOX's -69.71%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESIX и BUFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор