PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с BUFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с BUFOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и BUFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и BUFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		-7.88%3.09%7.52%9.83%-30.78%7.43%47.85%34.06%-3.78%26.43%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у BUFOX с доходностью -7.88%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

BUFOX

1 день
-1.32%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-7.88%
6 месяцев
-8.82%
1 год
5.40%
3 года*
1.52%
5 лет*
-4.97%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Buffalo Early Stage Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с LADYXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOXNESIX с BSCFX
Часто сравнивают с BUFOX:
BUFOX с VOOBUFOX с CMCIXBUFOX с NCLEXBUFOX с NEAIXBUFOX с BUFTXBUFOX с ETEGXBUFOX с BUFGX

Сравнение комиссий NESIX и BUFOX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии BUFOX в 1.46%.

BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. BUFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFOX
Ранг доходности на риск BUFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFOX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c BUFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXBUFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.21

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.47

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.20

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

0.64

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. BUFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BUFOX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и BUFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXBUFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.21

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между NESIX и BUFOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и BUFOX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		5.54%5.10%0.00%0.00%1.20%15.83%11.19%4.77%14.50%20.01%8.35%8.53%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и BUFOX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки BUFOX в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и BUFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXBUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-69.71%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-15.52%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-43.17%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-29.15%

+20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-16.02%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и BUFOX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXBUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

8.02%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

16.76%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

24.46%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

22.75%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

22.32%

+3.98%