PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с FGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%27.63%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у FGROX с доходностью -0.63%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOXNESIX с BSCFX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NCLEXFGROX с NEAIXFGROX с CMCIXFGROX с EMCAX

Сравнение комиссий NESIX и FGROX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

NESIX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.71

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.31

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.88

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

11.28

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGROX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между NESIX и FGROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и FGROX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

TTM202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и FGROX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-41.48%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-15.38%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-38.52%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-9.61%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-10.33%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.93%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и FGROX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

11.38%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

20.13%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

29.20%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

25.38%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

25.04%

+1.31%