Сравнение NESIX с ASMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX).
NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NESIX и ASMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESIX и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 16.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у ASMOX с доходностью 1.25%.
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESIX и ASMOX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ASMOX в 0.61%.
Доходность на риск
NESIX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
NESIX
ASMOX
Сравнение NESIX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.16 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.69 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.26 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 6.77 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.16 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NESIX и ASMOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и ASMOX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и ASMOX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и ASMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESIX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -42.16% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -13.69% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -40.32% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -9.76% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.63% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.57% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и ASMOX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESIX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 9.83% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 19.35% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 26.96% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 28.04% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.49% | -0.14% |