Сравнение NESIX с JMIGX
NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and JMIGX (Jacob Discovery Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NESIX returned 8.05%/yr vs -4.25%/yr for JMIGX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NESIX charges 1.18%/yr vs 1.75%/yr for JMIGX.
Доходность
Сравнение доходности NESIX и JMIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 66.68%, что значительно выше, чем у JMIGX с доходностью -2.96%.
NESIX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- 51.22%
- С начала года
- 66.68%
- 1 год
- 86.80%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.33%
JMIGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- -2.96%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 7.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
JMIGX Jacob Discovery Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NESIX и JMIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 66.68% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
JMIGX Jacob Discovery Fund | -2.96% | 32.71% | 10.64% | 4.38% | -41.64% | 14.60% | 74.01% | 42.89% | 10.52% | 28.91% |
Correlation
The correlation between NESIX and JMIGX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between NESIX and JMIGX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESIX vs. JMIGX — Ранг доходности на риск
NESIX
JMIGX
Сравнение NESIX c JMIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESIX | JMIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.19 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 3.08 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESIX и JMIGX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки JMIGX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и JMIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESIX | JMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -70.25% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -17.70% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -29.40% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -59.40% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -30.82% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -26.89% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 6.82% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и JMIGX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Jacob Discovery Fund (JMIGX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESIX | JMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 7.91% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 19.11% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 26.00% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 27.24% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 26.33% | +0.56% |
Сравнение комиссий NESIX и JMIGX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии JMIGX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и JMIGX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIGX Jacob Discovery Fund | 0.52% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.75% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NESIX and JMIGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (13.33%) compared to JMIGX (7.91%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs JMIGX's -70.25%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESIX и JMIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор