Сравнение WGROX с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и MASKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции MASKX немного отстают с 9.81%.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и MASKX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.
Доходность на риск
WGROX vs. MASKX — Ранг доходности на риск
WGROX
MASKX
Сравнение WGROX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.11 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.65 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.80 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.74 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.11 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и MASKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и MASKX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности MASKX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и MASKX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и MASKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -59.06% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.89% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -31.98% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -41.68% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -7.93% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -11.69% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.71% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и MASKX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеют волатильность 7.39% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.55% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 14.50% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 23.30% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.19% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 23.66% | -0.41% |