Сравнение WGROX с MASKX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 11.68%/yr for MASKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.12%/yr for MASKX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и MASKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 20.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции MASKX немного впереди с 11.68%.
WGROX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 11.48%
MASKX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам WGROX и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.13% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 20.94% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
Correlation
The correlation between WGROX and MASKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1997 г. | 0.88 |
The correlation between WGROX and MASKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. MASKX — Ранг доходности на риск
WGROX
MASKX
Сравнение WGROX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGROX | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.63 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 12.87 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGROX и MASKX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и MASKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -59.06% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.01% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -27.53% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -31.98% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -41.68% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -0.59% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -11.61% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.10% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и MASKX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.92%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.45% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.33% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 19.68% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 23.24% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 23.72% | -0.38% |
Сравнение комиссий WGROX и MASKX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и MASKX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности MASKX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.59% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.13% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and MASKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASKX has higher volatility (6.45%) compared to WGROX (5.92%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs MASKX's -59.06%.
MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и MASKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор