PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с MASKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с MASKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 10.97%/yr for MASKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.12%/yr for MASKX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и MASKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 17.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции MASKX немного впереди с 10.97%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

MASKX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.79%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.91%
1 год
39.48%
3 года*
18.00%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и MASKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		17.05%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%

Correlation

The correlation between WGROX and MASKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1997 г.

0.88

The correlation between WGROX and MASKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VDCMASKX с FSSNXMASKX с JATTXMASKX с ^GSPCMASKX с VOO

Доходность на риск

WGROX vs. MASKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c MASKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXMASKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.06

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.87

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.57

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

12.70

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. MASKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MASKX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXMASKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.06

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WGROX и MASKX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и MASKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXMASKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-59.06%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.01%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-27.53%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-31.98%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-41.68%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-1.45%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-11.63%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.09%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и MASKX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.40%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXMASKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.76%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.58%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.16%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

23.17%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.70%

-0.37%

Сравнение комиссий WGROX и MASKX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и MASKX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности MASKX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.68%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and MASKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASKX has higher volatility (5.76%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs MASKX's -59.06%.

MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и MASKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор