PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 10.21% против 21.31% соответственно.

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий WGROX и KSCOX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
WGROX
Wasatch Core Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.33

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.65

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.42

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

0.69

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между WGROX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и KSCOX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и KSCOX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-70.09%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-24.29%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-33.10%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-47.09%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.39%

-9.92%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-14.89%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

14.85%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и KSCOX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.98%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

19.42%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

28.84%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

27.74%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

25.84%

-2.59%