PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с FITLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-4.82%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%16.64%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.05%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WGROX показывает доходность -4.82%, а FITLX немного ниже – -5.05%.

WGROX

1 день
0.78%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-7.40%
3 года*
5.75%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
10.29%

FITLX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.01%
1 год
19.29%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий WGROX и FITLX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

WGROX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.09

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.66

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.82

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

7.20

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.67

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между WGROX и FITLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и FITLX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности FITLX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.98%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.17%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и FITLX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-34.35%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.15%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-26.91%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

-7.57%

-15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-5.14%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.87%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и FITLX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.68%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

10.10%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

18.51%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.54%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

19.19%

+4.06%