PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.61% соответственно.

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий WGROX и EMCAX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
WGROX
Wasatch Core Growth Fund

Доходность на риск

WGROX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.41

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.72

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.74

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

3.00

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между WGROX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и EMCAX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и EMCAX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-51.81%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-10.15%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-30.60%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-42.79%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.39%

-6.22%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-13.33%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.50%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и EMCAX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.42%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

10.49%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

17.50%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

18.18%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

20.21%

+3.04%