Сравнение WGMI с BITO
WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 72.93%/yr vs 16.49%/yr for BITO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 74.44%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
WGMI
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 74.44%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 243.77%
- 3 года*
- 72.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 74.44% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -62.52% |
Correlation
The correlation between WGMI and BITO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between WGMI and BITO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BITO — Ранг доходности на риск
WGMI
BITO
Сравнение WGMI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | -0.85 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | -1.45 | +11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BITO
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -77.86% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -53.50% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -53.50% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -53.50% | +46.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -36.87% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 31.47% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BITO
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.06% | 13.03% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.01% | 34.32% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.05% | 44.22% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 55.03% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.52% | 55.03% | +26.49% |
Сравнение комиссий WGMI и BITO
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BITO
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and BITO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (22.06%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, WGMI leads with 72.93% vs 16.49% for BITO. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 72.93% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Valkyrie and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.95% for BITO.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор