PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGMIBITO
Дох-ть с нач. г.47.67%71.92%
Дох-ть за 1 год179.29%93.59%
Коэф-т Шарпа1.991.73
Коэф-т Сортино2.592.36
Коэф-т Омега1.291.27
Коэф-т Кальмара2.551.92
Коэф-т Мартина6.767.28
Индекс Язвы25.63%13.51%
Дневная вол-ть87.18%56.67%
Макс. просадка-85.76%-77.86%
Текущая просадка-7.13%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WGMI и BITO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BITO

С начала года, WGMI показывает доходность 47.67%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 71.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
52.91%
WGMI
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и BITO

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.76
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа WGMI и BITO

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
1.73
WGMI
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BITO

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BITO в 58.91%


TTM2023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.21%0.31%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
58.91%15.14%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BITO

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.13%
0
WGMI
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BITO

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 26.12% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.12%
14.61%
WGMI
BITO