Сравнение WGMI с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WGMI с BITO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

WGMI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGMI или BITO.

Корреляция

Корреляция между WGMI и BITO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WGMI

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGMI:

-0.10

BITO:

0.49

Коэф-т Сортино

WGMI:

0.46

BITO:

1.07

Коэф-т Омега

WGMI:

1.05

BITO:

1.12

Коэф-т Кальмара

WGMI:

-0.13

BITO:

0.86

Коэф-т Мартина

WGMI:

-0.29

BITO:

1.97

Индекс Язвы

WGMI:

28.59%

BITO:

13.64%

Дневная вол-ть

WGMI:

83.64%

BITO:

55.17%

Макс. просадка

WGMI:

-85.76%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

WGMI:

-61.01%

BITO:

-22.17%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -45.74%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -10.53%.

WGMI

С начала года

-45.74%

1 месяц

-20.79%

6 месяцев

-45.21%

1 год

-13.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-10.53%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

19.65%

1 год

25.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WGMI и BITO

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BITO: 0.95%

WGMI

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

WGMI: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGMI и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGMI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WGMI: -0.10

BITO: 0.49

Коэффициент Сортино

WGMI: 0.46

BITO: 1.07

Коэффициент Омега

WGMI: 1.05

BITO: 1.12

Коэффициент Кальмара

WGMI: -0.13

BITO: 0.90

Коэффициент Мартина

WGMI: -0.29

BITO: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGMI

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BITO

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BITO в 74.66%

	TTM	2024	2023
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF	0.41%	0.22%	0.31%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	74.66%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BITO

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WGMI

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BITO

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WGMI

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WGMI с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WGMI и BITO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGMI и BITO

WGMI

BITO

Сравнение WGMI c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BITO

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество