PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с CRPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. SATO is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 39.51%/yr for CRPT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности SATO и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -12.33%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-13.33%

Correlation

The correlation between SATO and CRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between SATO and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SATO и CRPT

Секторы
SATO
CRPT

Финансовые услуги

57.1%
75.0%

Технологии

32.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.0%

Промышленность

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SATO
57.1%
CRPT
75.0%

Технологии

SATO
32.2%
CRPT
10.0%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
CRPT
19.0%

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
CRPT
5.0%

Промышленность

SATO
1.9%
CRPT

-

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
CRPT

-

Здравоохранение

SATO
1.2%
CRPT

-

Сырьевые материалы

SATO

-

CRPT

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

CRPT

-

Энергетика

SATO

-

CRPT

-

Недвижимость

SATO

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU

Доходность на риск

SATO vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.59

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.62

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.60

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.06

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOCRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.59

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SATO и CRPT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-88.34%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-56.46%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-56.46%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-49.12%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-52.64%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

32.26%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и CRPT

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.14%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

13.14%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

45.70%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

57.39%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

72.72%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

72.72%

-9.47%

Сравнение комиссий SATO и CRPT

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и CRPT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности CRPT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and CRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs 39.51% for CRPT. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.86% for CRPT.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.85% for CRPT.

SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор