PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с CRPT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT).

SATO и CRPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или CRPT.

Корреляция

Корреляция между SATO и CRPT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SATO и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.66%
-23.26%
SATO
CRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.56

CRPT:

0.33

Коэф-т Сортино

SATO:

1.21

CRPT:

1.07

Коэф-т Омега

SATO:

1.14

CRPT:

1.12

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.58

CRPT:

0.41

Коэф-т Мартина

SATO:

1.79

CRPT:

1.10

Индекс Язвы

SATO:

19.72%

CRPT:

23.14%

Дневная вол-ть

SATO:

63.12%

CRPT:

76.76%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

CRPT:

-88.34%

Текущая просадка

SATO:

-41.14%

CRPT:

-42.45%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью -10.30%.

SATO

С начала года

-16.91%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-2.26%

1 год

35.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRPT

С начала года

-10.30%

1 месяц

18.70%

6 месяцев

-4.37%

1 год

22.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SATO и CRPT

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRPT: 0.85%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и CRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.56
CRPT: 0.33
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SATO: 1.21
CRPT: 1.07
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.14
CRPT: 1.12
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.58
CRPT: 0.41
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 1.79
CRPT: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.33
SATO
CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и CRPT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности CRPT в 2.06%

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		19.67%15.02%2.22%8.99%0.73%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		2.06%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SATO и CRPT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.14%
-42.45%
SATO
CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и CRPT

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 22.12%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 26.72%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.12%
26.72%
SATO
CRPT