Сравнение SATO с CRPT
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. SATO is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 20.99%/yr vs 14.07%/yr for CRPT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.
Доходность
Сравнение доходности SATO и CRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -13.80%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -23.76%.
SATO
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -16.31%
- 6 месяцев
- -26.95%
- С начала года
- -13.80%
- 1 год
- -29.06%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRPT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.17%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -23.76%
- 1 год
- -54.33%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и CRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -13.80% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -23.76% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -13.69% |
Correlation
The correlation between SATO and CRPT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between SATO and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. CRPT — Ранг доходности на риск
SATO
CRPT
Сравнение SATO c CRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | CRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.97 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.51 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и CRPT
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -88.34% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -55.99% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -56.46% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -55.76% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -52.58% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 36.50% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и CRPT
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.58%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | CRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 14.96% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 46.77% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 58.69% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.94% | 72.44% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.94% | 72.44% | -9.50% |
Сравнение комиссий SATO и CRPT
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и CRPT
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности CRPT в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.99% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.78% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and CRPT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (14.96%) compared to SATO (11.58%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs CRPT's -88.34%.
On 3-year performance, SATO leads with 20.99% vs 14.07% for CRPT. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 20.99% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
SATO has the higher dividend yield at 7.78%, compared with 0.99% for CRPT.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.85% for CRPT.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и CRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор