PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.12%
47.30%
SATO
CRPT

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 52.78%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью 100.31%.


SATO

С начала года

52.78%

1 месяц

25.80%

6 месяцев

59.73%

1 год

159.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CRPT

С начала года

100.31%

1 месяц

29.13%

6 месяцев

61.28%

1 год

216.50%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SATOCRPT
Коэф-т Шарпа2.242.43
Коэф-т Сортино2.792.95
Коэф-т Омега1.321.33
Коэф-т Кальмара2.062.69
Коэф-т Мартина8.2410.90
Индекс Язвы18.26%19.12%
Дневная вол-ть67.04%85.70%
Макс. просадка-88.01%-88.34%
Текущая просадка-30.29%-26.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и CRPT

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.


CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SATO и CRPT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.242.43
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.792.95
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.33
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.062.69
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.2410.90
SATO
CRPT

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPT равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.43
SATO
CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и CRPT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как CRPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.98%2.22%8.99%0.73%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
0.00%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SATO и CRPT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.29%
-26.69%
SATO
CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и CRPT

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 25.16%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 32.06%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.16%
32.06%
SATO
CRPT