PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SATO и CRPT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SATO и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.54%
-39.14%
SATO
CRPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.17

CRPT:

-0.13

Коэф-т Сортино

SATO:

0.69

CRPT:

0.36

Коэф-т Омега

SATO:

1.08

CRPT:

1.04

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.17

CRPT:

-0.15

Коэф-т Мартина

SATO:

0.60

CRPT:

-0.46

Индекс Язвы

SATO:

17.37%

CRPT:

21.21%

Дневная вол-ть

SATO:

61.44%

CRPT:

75.07%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

CRPT:

-88.34%

Текущая просадка

SATO:

-50.18%

CRPT:

-54.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SATO показывает доходность -29.67%, а CRPT немного выше – -28.86%.


SATO

С начала года

-29.67%

1 месяц

-17.08%

6 месяцев

-2.53%

1 год

12.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRPT

С начала года

-28.86%

1 месяц

-15.98%

6 месяцев

-3.84%

1 год

-5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и CRPT

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.


CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRPT: 0.85%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и CRPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.17
CRPT: -0.13
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SATO: 0.69
CRPT: 0.36
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.08
CRPT: 1.04
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SATO: 0.17
CRPT: -0.15
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SATO: 0.60
CRPT: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.13
SATO
CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и CRPT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.24%, что больше доходности CRPT в 2.59%


TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
23.24%15.02%2.22%8.99%0.73%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
2.59%1.84%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SATO и CRPT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.18%
-54.36%
SATO
CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и CRPT

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 21.06%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 24.31%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.06%
24.31%
SATO
CRPT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab