PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с CRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SATOCRPT
Дох-ть с нач. г.44.74%93.69%
Дох-ть за 1 год151.35%211.39%
Дох-ть за 3 года-12.95%-10.86%
Коэф-т Шарпа2.342.61
Коэф-т Сортино2.833.06
Коэф-т Омега1.331.34
Коэф-т Кальмара2.072.82
Коэф-т Мартина8.4011.56
Индекс Язвы18.24%19.09%
Дневная вол-ть65.36%84.65%
Макс. просадка-88.01%-88.34%
Текущая просадка-33.96%-29.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SATO и CRPT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SATO и CRPT

С начала года, SATO показывает доходность 44.74%, что значительно ниже, чем у CRPT с доходностью 93.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
62.31%
72.00%
SATO
CRPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и CRPT

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.


CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
График комиссии CRPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.40
CRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRPT, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRPT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRPT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRPT, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRPT, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.56

Сравнение коэффициента Шарпа SATO и CRPT

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPT равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.61
SATO
CRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и CRPT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как CRPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
2.09%2.22%8.99%0.73%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
0.00%0.00%0.03%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SATO и CRPT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.96%
-29.11%
SATO
CRPT

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и CRPT

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 20.61%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
29.31%
SATO
CRPT