PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGMI с GDLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).

WGMI и GDLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WGMI и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGMI и GDLC

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-8.91%72.47%23.54%304.08%-83.48%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-23.94%0.45%136.98%353.26%-83.74%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -23.94%.

WGMI

1 день
0.11%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-22.65%
1 год
155.01%
3 года*
55.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с BITOGDLC с BLOX

Сравнение комиссий WGMI и GDLC

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Доходность на риск

WGMI vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIGDLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.22

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.02

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.18

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

-0.38

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GDLC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.22

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.24

Корреляция

Корреляция между WGMI и GDLC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и GDLC

Ни WGMI, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и GDLC

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и GDLC.

Загрузка...

Показатели просадок

WGMIGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-94.14%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-52.91%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.10%

-51.07%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-52.89%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

25.05%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и GDLC

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGMIGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

13.62%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.97%

40.45%

+20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.21%

50.43%

+27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.07%

77.86%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.07%

94.99%

-12.92%