Сравнение WGMI с GDLC
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 40.82%/yr vs 44.88%/yr for GDLC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.34% |
Correlation
The correlation between WGMI and GDLC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between WGMI and GDLC shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. GDLC — Ранг доходности на риск
WGMI
GDLC
Сравнение WGMI c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.81 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.27 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и GDLC
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -94.14% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -57.18% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | -57.18% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -54.84% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -52.81% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 36.10% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и GDLC
CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 11.05% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | 36.79% | +19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 49.16% | +28.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 73.14% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 93.80% | -12.24% |
Сравнение комиссий WGMI и GDLC
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и GDLC
Ни WGMI, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and GDLC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs GDLC's -94.14%.
On 3-year performance, GDLC leads with 44.88% vs 40.82% for WGMI. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 44.88% return vs 40.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
WGMI and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.59% for GDLC.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор