Сравнение WFSPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFSPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.36% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и VFAIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFSPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
WFSPX
VFAIX
Сравнение WFSPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFSPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.14 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.32 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.26 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 0.78 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFSPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.14 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и VFAIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и VFAIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFSPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -78.64% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.72% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.71% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -44.37% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -11.94% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -18.69% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.92% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и VFAIX
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFSPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.84% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.74% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 19.94% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 19.42% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.63% | -4.63% |