Сравнение WFSPX с CISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).
WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и CISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFSPX и CISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -4.89% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -4.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции CISIX немного отстают с 13.83%.
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
CISIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и CISIX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CISIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFSPX vs. CISIX — Ранг доходности на риск
WFSPX
CISIX
Сравнение WFSPX c CISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFSPX | CISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.43 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 6.56 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFSPX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и CISIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и CISIX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности CISIX в 5.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.67% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и CISIX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, примерно равная максимальной просадке CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и CISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFSPX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -59.36% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.40% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -27.37% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -32.82% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -7.00% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -14.38% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.69% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и CISIX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 5.17%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFSPX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.57% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.83% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.74% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.77% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.54% | -0.54% |