PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFRD с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с SMCI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WFRD (Weatherford International plc) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. WFRD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, WFRD returned 35.64%/yr vs 54.48%/yr for SMCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 8.23%.

WFRD

1 день
0.41%
1 месяц
-22.05%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.20%
1 год
79.93%
3 года*
10.18%
5 лет*
35.64%
10 лет*
—

SMCI

1 день
-2.37%
1 месяц
-14.61%
С начала года
8.23%
6 месяцев
3.70%
1 год
-32.03%
3 года*
13.53%
5 лет*
54.48%
10 лет*
29.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFRD и SMCI

2026 (YTD)20252024202320222021
WFRD
Weatherford International plc		8.98%11.14%-26.39%92.12%83.69%98.71%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		8.23%-3.97%7.23%246.24%86.80%24.82%

Correlation

The correlation between WFRD and SMCI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$6.13B

SMCI:

$21.34B

EPS

WFRD:

$6.40

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

WFRD:

13.25

SMCI:

11.72

Коэффициент PEG

WFRD:

0.04

SMCI:

0.26

Коэффициент P/S

WFRD:

1.26

SMCI:

0.62

Коэффициент P/B

WFRD:

3.48

SMCI:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$4.88B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.90B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$800.00M

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с NVMIWFRD с IEZWFRD с FTIWFRD с COWZWFRD с OLMAWFRD с CVXWFRD с DVN
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

WFRD vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFRD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFRDSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.37

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.01

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.49

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

-0.80

+12.41

WFRD vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SMCI

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFRDSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-84.84%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-66.18%

+42.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.56%

-84.84%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.56%

-84.84%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.03%

-73.33%

+38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-32.05%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

40.27%

-33.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SMCI

Текущая волатильность для Weatherford International plc (WFRD) составляет 12.58%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.84%. Это указывает на то, что WFRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFRDSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

46.84%

-34.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.14%

78.31%

-48.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.53%

86.82%

-45.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.16%

87.08%

-35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.98%

71.46%

-19.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SMCI

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%
WFRD
Weatherford International plc		1.24%1.28%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.15B
10.24B
(WFRD) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFRD и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weatherford International plc и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
10.0%
Активы портфеля
WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

WFRD and SMCI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (46.84%) compared to WFRD (12.58%). In terms of maximum drawdown, WFRD dropped -70.56% vs SMCI's -84.84%.

WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFRD и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор