PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFRD с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFRD с IEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).

IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WFRD и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFRD и IEZ

2026 (YTD)20252024202320222021
WFRD
Weatherford International plc		20.67%11.14%-26.39%92.12%83.69%116.39%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%-22.50%

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 36.41%.

WFRD

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.86%
С начала года
20.67%
6 месяцев
35.63%
1 год
76.65%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с ARCHWFRD с NVMIWFRD с COWZWFRD с SMCIWFRD с CVXWFRD с DVNWFRD с SCHW
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USO

Доходность на риск

WFRD vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFRD c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFRDIEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.25

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.75

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.89

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

5.15

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFRD vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFRDIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.05

+1.04

Корреляция

Корреляция между WFRD и IEZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и IEZ

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IEZ в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFRD
Weatherford International plc		1.09%1.28%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и IEZ

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и IEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

WFRDIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-92.52%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-25.55%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-54.98%

+26.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-48.23%

+26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

9.38%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и IEZ

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFRDIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

9.27%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.88%

21.26%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

37.00%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.33%

37.02%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.33%

41.66%

+10.67%