Сравнение WFRD с IEZ
WFRD (Weatherford International plc) is a stock, while IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Over the past 5 years, WFRD returned 48.42%/yr vs 14.36%/yr for IEZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WFRD и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 33.24%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.
WFRD
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 125.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 48.42%
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 50.77%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 91.49%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам WFRD и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 33.24% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 50.77% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | -22.50% |
Correlation
The correlation between WFRD and IEZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between WFRD and IEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. IEZ — Ранг доходности на риск
WFRD
IEZ
Сравнение WFRD c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFRD | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 8.91 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.88 | 24.26 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRD | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.40 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.03 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и IEZ
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFRD | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -92.52% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -10.32% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.56% | -40.25% | -30.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.56% | -40.25% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -50.24% | +29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -48.26% | +26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 3.78% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и IEZ
Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFRD | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 8.22% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 20.16% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 28.54% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 36.36% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.82% | 41.55% | +10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и IEZ
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IEZ в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.16% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
WFRD Weatherford International plc | 1.01% | 1.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WFRD and IEZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFRD has higher volatility (9.62%) compared to IEZ (8.22%). In terms of maximum drawdown, WFRD dropped -70.56% vs IEZ's -92.52%.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFRD и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор