PortfoliosLab logo
Сравнение WFRD с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFRD и COWZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WFRD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.41%
29.38%
WFRD
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.19

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.06

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

WFRD:

0.74

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.90

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.65

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

WFRD:

38.57%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

WFRD:

53.41%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

WFRD:

-68.86%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -41.94%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


WFRD

С начала года

-41.94%

1 месяц

-24.41%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-66.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFRD: -1.19
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.06
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.74
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFRD: -0.90
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFRD: -1.65
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.26
WFRD
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и COWZ

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности COWZ в 1.96%


TTM202420232022202120202019201820172016
WFRD
Weatherford International plc
1.81%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и COWZ

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.86%
-15.03%
WFRD
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и COWZ

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.97%
13.14%
WFRD
COWZ