Сравнение WFRD с COWZ

С начала года, WFRD показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WFRD и COWZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности COWZ в 2.07%

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и COWZ.

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.