Сравнение WFRD с CVX
WFRD (Weatherford International plc) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — WFRD in Oil & Gas Equipment & Services, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, WFRD returned 48.42%/yr vs 16.35%/yr for CVX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WFRD и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 25.93%.
WFRD
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 125.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 48.42%
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 25.93%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам WFRD и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 33.24% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
CVX Chevron Corporation | 25.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 11.31% |
Correlation
The correlation between WFRD and CVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between WFRD and CVX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFRD:
$7.49B
CVX:
$374.04B
WFRD:
$6.40
CVX:
$5.75
WFRD:
16.20
CVX:
32.73
WFRD:
0.05
CVX:
3.19
WFRD:
1.54
CVX:
1.94
WFRD:
4.26
CVX:
2.04
WFRD:
$4.88B
CVX:
$185.89B
WFRD:
$1.90B
CVX:
$47.27B
WFRD:
$800.00M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. CVX — Ранг доходности на риск
WFRD
CVX
Сравнение WFRD c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFRD | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 3.08 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.88 | 7.88 | +13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.96 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.38 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и CVX
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFRD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -55.77% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -13.99% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.56% | -20.64% | -49.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.56% | -24.95% | -45.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -9.98% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -11.39% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.46% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и CVX
Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFRD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 8.31% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 17.76% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 22.09% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 25.12% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.82% | 29.15% | +22.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и CVX
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CVX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.71% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
WFRD Weatherford International plc | 1.01% | 1.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFRD и CVX
WFRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
WFRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
WFRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WFRD and CVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFRD has higher volatility (9.62%) compared to CVX (8.31%). In terms of maximum drawdown, WFRD dropped -70.56% vs CVX's -55.77%.
WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFRD и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор