PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с CVX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или CVX.

Корреляция

Корреляция между WFRD и CVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WFRD и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.41%
49.80%
WFRD
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.19

CVX:

-0.42

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.06

CVX:

-0.39

Коэф-т Омега

WFRD:

0.74

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.90

CVX:

-0.47

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.65

CVX:

-1.30

Индекс Язвы

WFRD:

38.57%

CVX:

7.99%

Дневная вол-ть

WFRD:

53.41%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

WFRD:

-68.86%

CVX:

-18.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.28B

CVX:

$239.82B

EPS

WFRD:

$6.28

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

WFRD:

6.65

CVX:

14.06

Коэффициент PEG

WFRD:

1.86

CVX:

3.45

Коэффициент P/S

WFRD:

0.61

CVX:

1.23

Коэффициент P/B

WFRD:

2.23

CVX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$2.59B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.03B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -41.94%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -2.92%.

WFRD

С начала года

-41.94%

1 месяц

-24.41%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-66.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-2.92%

1 месяц

-16.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-11.30%

5 лет

14.86%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFRD: -1.19
CVX: -0.42
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.06
CVX: -0.39
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.74
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFRD: -0.90
CVX: -0.47
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFRD: -1.65
CVX: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.42
WFRD
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и CVX

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CVX в 4.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc		1.81%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.75%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и CVX

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.86%
-18.83%
WFRD
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и CVX

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.97%
15.95%
WFRD
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию