PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с NVMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с NVMI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или NVMI.

Корреляция

Корреляция между WFRD и NVMI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WFRD и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.65%
95.52%
WFRD
NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.19

NVMI:

0.29

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.05

NVMI:

0.81

Коэф-т Омега

WFRD:

0.75

NVMI:

1.11

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.90

NVMI:

0.42

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.64

NVMI:

0.95

Индекс Язвы

WFRD:

38.81%

NVMI:

17.89%

Дневная вол-ть

WFRD:

53.16%

NVMI:

59.30%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

WFRD:

-67.88%

NVMI:

-28.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.10B

NVMI:

$5.76B

EPS

WFRD:

$6.28

NVMI:

$5.74

Коэффициент P/E

WFRD:

6.81

NVMI:

34.26

Коэффициент PEG

WFRD:

3.59

NVMI:

0.00

Коэффициент P/S

WFRD:

0.58

NVMI:

8.57

Коэффициент P/B

WFRD:

2.29

NVMI:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

NVMI:

$530.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$2.59B

NVMI:

$303.83M

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.03B

NVMI:

$167.08M

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью -0.15%.

WFRD

С начала года

-40.12%

1 месяц

-19.51%

6 месяцев

-46.45%

1 год

-66.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVMI

С начала года

-0.15%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

6.74%

1 год

12.80%

5 лет

39.13%

10 лет

33.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFRD: -1.19
NVMI: 0.29
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.05
NVMI: 0.81
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.75
NVMI: 1.11
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFRD: -0.90
NVMI: 0.42
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFRD: -1.64
NVMI: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.29
WFRD
NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и NVMI

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
WFRD
Weatherford International plc		1.75%0.70%
NVMI
Nova Ltd		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и NVMI

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.88%
-28.14%
WFRD
NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и NVMI

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 34.09% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 25.44%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.09%
25.44%
WFRD
NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию