Сравнение WFRD с NVMI
WFRD (Weatherford International plc) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. WFRD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, WFRD returned 48.42%/yr vs 38.33%/yr for NVMI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFRD и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 33.24%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 58.47%.
WFRD
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 125.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 48.42%
- 10 лет*
- —
NVMI
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 58.47%
- 6 месяцев
- 62.35%
- 1 год
- 133.77%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- 38.33%
- 10 лет*
- 46.06%
Сравнение доходности по годам WFRD и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 33.24% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
NVMI Nova Ltd | 58.47% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 45.66% |
Correlation
The correlation between WFRD and NVMI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WFRD:
$7.49B
NVMI:
$17.92B
WFRD:
$6.40
NVMI:
$7.94
WFRD:
16.20
NVMI:
65.52
WFRD:
0.05
NVMI:
2.27
WFRD:
1.54
NVMI:
19.14
WFRD:
4.26
NVMI:
12.92
WFRD:
$4.88B
NVMI:
$902.53M
WFRD:
$1.90B
NVMI:
$518.59M
WFRD:
$800.00M
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. NVMI — Ранг доходности на риск
WFRD
NVMI
Сравнение WFRD c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFRD | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 6.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.88 | 16.88 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRD | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.21 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и NVMI
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFRD | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -98.22% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -21.56% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.56% | -40.79% | -29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.56% | -52.76% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -6.42% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -51.80% | +29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 7.96% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и NVMI
Текущая волатильность для Weatherford International plc (WFRD) составляет 9.62%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что WFRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFRD | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 21.80% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 39.18% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 52.06% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 47.02% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.82% | 43.15% | +8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и NVMI
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFRD Weatherford International plc | 1.01% | 1.28% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFRD и NVMI
WFRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
WFRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
WFRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
WFRD and NVMI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.80%) compared to WFRD (9.62%). In terms of maximum drawdown, WFRD dropped -70.56% vs NVMI's -98.22%.
WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFRD и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор