PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFRD с NVMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WFRD и NVMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WFRD и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.41%
61.10%
WFRD
NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.45

NVMI:

-0.17

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.62

NVMI:

0.14

Коэф-т Омега

WFRD:

0.68

NVMI:

1.02

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.97

NVMI:

-0.23

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.93

NVMI:

-0.59

Индекс Язвы

WFRD:

35.40%

NVMI:

16.06%

Дневная вол-ть

WFRD:

47.21%

NVMI:

56.10%

Макс. просадка

WFRD:

-70.10%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

WFRD:

-70.10%

NVMI:

-40.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$2.90B

NVMI:

$4.74B

EPS

WFRD:

$6.75

NVMI:

$5.76

Цена/прибыль

WFRD:

5.89

NVMI:

28.13

PEG коэффициент

WFRD:

0.83

NVMI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$4.16B

NVMI:

$530.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.39B

NVMI:

$303.83M

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$887.00M

NVMI:

$167.08M

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -44.25%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью -17.73%.


WFRD

С начала года

-44.25%

1 месяц

-27.36%

6 месяцев

-56.27%

1 год

-67.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVMI

С начала года

-17.73%

1 месяц

-28.72%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-7.96%

5 лет

38.64%

10 лет

30.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WFRD: -1.45
NVMI: -0.17
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.62
NVMI: 0.14
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.68
NVMI: 1.02
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WFRD: -0.97
NVMI: -0.23
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WFRD: -1.93
NVMI: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45
-0.17
WFRD
NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и NVMI

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
WFRD
Weatherford International plc
1.88%0.70%
NVMI
Nova Ltd
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и NVMI

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.10%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.10%
-40.79%
WFRD
NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и NVMI

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 19.27%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.28%
19.27%
WFRD
NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab