PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFRD с OLMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с OLMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFRD (Weatherford International plc) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. WFRD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while OLMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, WFRD returned 48.52%/yr vs -17.63%/yr for OLMA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WFRD и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -57.96%.

WFRD

1 день
0.36%
1 месяц
-4.37%
С начала года
33.71%
6 месяцев
35.97%
1 год
125.19%
3 года*
19.52%
5 лет*
48.52%
10 лет*
—

OLMA

1 день
-1.68%
1 месяц
-28.16%
С начала года
-57.96%
6 месяцев
-61.43%
1 год
159.51%
3 года*
22.84%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFRD и OLMA

2026 (YTD)20252024202320222021
WFRD
Weatherford International plc		33.71%11.14%-26.39%92.12%83.69%116.39%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		-57.96%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-66.68%

Correlation

The correlation between WFRD and OLMA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$7.52B

OLMA:

$1.08B

EPS

WFRD:

$6.40

OLMA:

-$2.03

Коэффициент P/B

WFRD:

4.27

OLMA:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$4.88B

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.90B

OLMA:

-$187.00K

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$800.00M

OLMA:

-$197.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

Olema Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с NVMIWFRD с IEZWFRD с COWZWFRD с SMCIWFRD с DVNWFRD с CVXWFRD с SCHW
Часто сравнивают с OLMA:
OLMA с APPOLMA с AAOIOLMA с CVNAOLMA с TDSOLMA с UNFIOLMA с DACOLMA с TNK

Доходность на риск

WFRD vs. OLMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFRD c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFRDOLMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.00

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.40

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

2.27

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

4.83

+16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFRD vs. OLMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFRDOLMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.00

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.16

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.23

+1.25

Просадки

Сравнение просадок WFRD и OLMA

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и OLMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFRDOLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-96.26%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-70.67%

+50.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.56%

-82.15%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.56%

-93.36%

+22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-80.72%

+60.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-74.98%

+52.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

33.14%

-27.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и OLMA

Текущая волатильность для Weatherford International plc (WFRD) составляет 9.63%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что WFRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFRDOLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

21.66%

-12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

55.93%

-27.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.23%

160.52%

-119.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.68%

107.97%

-56.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.84%

106.41%

-54.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и OLMA

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%
WFRD
Weatherford International plc		1.01%1.28%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.15B
0
(WFRD) Общая выручка
(OLMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WFRD and OLMA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLMA has higher volatility (21.66%) compared to WFRD (9.63%). In terms of maximum drawdown, WFRD dropped -70.56% vs OLMA's -96.26%.

WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFRD и OLMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор