PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с DVN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или DVN.

Корреляция

Корреляция между WFRD и DVN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WFRD и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.65%
27.66%
WFRD
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.19

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.05

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

WFRD:

0.75

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.90

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.64

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

WFRD:

38.81%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

WFRD:

53.16%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

WFRD:

-67.88%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.10B

DVN:

$20.25B

EPS

WFRD:

$6.28

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

WFRD:

6.81

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

WFRD:

3.59

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

WFRD:

0.58

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

WFRD:

2.29

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$2.59B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.03B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -3.53%.

WFRD

С начала года

-40.12%

1 месяц

-19.51%

6 месяцев

-46.45%

1 год

-66.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

30.83%

10 лет

-4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFRD: -1.19
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.05
DVN: -1.35
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.75
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFRD: -0.90
DVN: -0.63
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFRD: -1.64
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.97
WFRD
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и DVN

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DVN в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc		1.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и DVN

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.88%
-54.17%
WFRD
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и DVN

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 34.09% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 28.72%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.09%
28.72%
WFRD
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию