Сравнение WFRD с DVN
WFRD (Weatherford International plc) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — WFRD in Oil & Gas Equipment & Services, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, WFRD returned 48.42%/yr vs 12.96%/yr for DVN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WFRD и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 26.21%.
WFRD
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 125.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 48.42%
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 49.50%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам WFRD и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 33.24% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.21% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 50.04% |
Correlation
The correlation between WFRD and DVN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between WFRD and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WFRD:
$6.40
DVN:
$4.54
WFRD:
16.20
DVN:
10.14
WFRD:
0.05
DVN:
0.78
WFRD:
1.54
DVN:
1.78
WFRD:
$4.88B
DVN:
$12.24B
WFRD:
$1.90B
DVN:
$2.67B
WFRD:
$800.00M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. DVN — Ранг доходности на риск
WFRD
DVN
Сравнение WFRD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFRD | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 3.25 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.88 | 7.61 | +13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.49 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.32 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.21 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и DVN
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFRD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -94.93% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -15.29% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.56% | -49.22% | -21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.56% | -61.45% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -41.15% | +20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -35.93% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.53% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и DVN
Текущая волатильность для Weatherford International plc (WFRD) составляет 9.62%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что WFRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFRD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 13.29% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 25.32% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 33.40% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 41.01% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.82% | 49.63% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и DVN
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DVN в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.09% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
WFRD Weatherford International plc | 1.01% | 1.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFRD и DVN
WFRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WFRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WFRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
WFRD and DVN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (13.29%) compared to WFRD (9.62%). In terms of maximum drawdown, WFRD dropped -70.56% vs DVN's -94.93%.
WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFRD и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор