Сравнение WFPAX с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WFPAX и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFPAX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 3.09% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WFPAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции WFPAX превзошли акции WASMX по среднегодовой доходности: 10.10% против 9.40% соответственно.
WFPAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.10%
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFPAX и WASMX
WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
WFPAX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
WFPAX
WASMX
Сравнение WFPAX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFPAX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.08 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.01 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.07 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -0.22 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFPAX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.08 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WFPAX и WASMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFPAX и WASMX
Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности WASMX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 11.04% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок WFPAX и WASMX
Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFPAX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -37.74% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.29% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -23.07% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -37.74% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -11.74% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -5.19% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.90% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFPAX и WASMX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что WFPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFPAX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.30% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.73% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.18% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.17% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.63% | +0.27% |