Сравнение WFPAX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WFPAX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFPAX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 3.09% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WFPAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции WFPAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.10% против 10.81% соответственно.
WFPAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.10%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFPAX и FSMDX
WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
WFPAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
WFPAX
FSMDX
Сравнение WFPAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFPAX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 5.73 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFPAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WFPAX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFPAX и FSMDX
Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 11.04% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок WFPAX и FSMDX
Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFPAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -40.35% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.42% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -26.07% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -40.35% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.74% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -5.00% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFPAX и FSMDX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.59% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFPAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.58% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 10.50% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 19.10% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.27% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.30% | -0.40% |