Сравнение WFPAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности WFPAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFPAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 3.09% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WFPAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции WFPAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.08% соответственно.
WFPAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.10%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFPAX и FXAIX
WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
WFPAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
WFPAX
FXAIX
Сравнение WFPAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFPAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 7.30 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WFPAX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFPAX и FXAIX
Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 11.04% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок WFPAX и FXAIX
Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -33.79% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.13% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -24.50% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.79% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.23% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.83% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.53% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFPAX и FXAIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.59% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.34% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.53% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.32% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.92% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.05% | +0.85% |