Сравнение WFPAX с VFIAX
WFPAX (Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - WFPAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WFPAX returned 10.69%/yr vs 15.59%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WFPAX charges 1.12%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности WFPAX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFPAX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции WFPAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 15.59% соответственно.
WFPAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.69%
VFIAX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам WFPAX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 10.15% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 8.19% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between WFPAX and VFIAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between WFPAX and VFIAX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFPAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
WFPAX
VFIAX
Сравнение WFPAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFPAX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.67 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 12.00 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFPAX и VFIAX
Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFPAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -55.20% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -8.90% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.75% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -24.53% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.83% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.13% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.38% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.98% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFPAX и VFIAX
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что WFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFPAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.90% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.93% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 12.57% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.00% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.08% | +0.83% |
Сравнение комиссий WFPAX и VFIAX
WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFPAX и VFIAX
Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VFIAX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 10.33% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
WFPAX and VFIAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIAX has higher volatility (4.90%) compared to WFPAX (4.06%). In terms of maximum drawdown, WFPAX dropped -56.20% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFPAX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор