Сравнение WFPAX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WFPAX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFPAX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 3.09% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WFPAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFPAX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции VOE немного впереди с 10.23%.
WFPAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.10%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFPAX и VOE
WFPAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
WFPAX vs. VOE — Ранг доходности на риск
WFPAX
VOE
Сравнение WFPAX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFPAX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.55 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 6.51 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFPAX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WFPAX и VOE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFPAX и VOE
Дивидендная доходность WFPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 11.04% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок WFPAX и VOE
Максимальная просадка WFPAX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFPAX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFPAX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -61.50% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.42% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -19.70% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -43.18% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -4.54% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -8.41% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.68% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFPAX и VOE
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WFPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFPAX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.01% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.77% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 16.46% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.11% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.84% | +0.06% |